股指期貨交割(股指期貨交割日怎么操作)
2022年各個月份股指期貨交割日
2022股指期貨交割日期為:1月16日,2月25日,3月20日,4月17日,5月15日,6月19日,7月17日,8月21日,9月18日,10月16日,11月20日,12月18日。
股指期貨交割是指根據投資者持有的期貨合約的“價格”與當前交割時現貨指數的點位的差值,進行多退少補,相當于以交割那天的現貨指數“價格”作為交割價來平倉。
確定了股指期貨交割的價格,接下來便要確定交割的時間。
股指期貨的交割時間定在了每個月的第三個星期五(如遇節假日則往后順延)。
這一天是當月合約的最后交易日,也就是股指期貨的交割日。所謂股指期貨“交割日效應”,是指股指期貨合約到期時,股票現貨市場和期貨市場由于買賣失衡而引起的現貨指數異常波動或成交量的異常變化現象,這種異常也會在期貨市場上同時出現。
股指期貨是如何交割的?
;?????股指期貨在到期的時候采用現金交割方式,計算買賣雙方的盈虧,劃轉資金。空方不是拿著一籃子股票交到交易所,多方也不是從交易所過戶一籃子股票。股指期貨的現金交割是由交易所結算機構確定一個價格作為交割結算價,多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧,劃轉款項,這樣就完成了履約義務。
??????例如,我買入2手股指期貨合約,2個月后合約到期,交割結算價是1819點,前日結算價1809點比交割結算價高了10個點。由于我是多頭,前日結算價大于交割結算價意味著我有盈利。假設按照交易所的規定,每點價值100元,不計手續費和稅收等費用的話,我的盈利為(1819-1809)×100×2=2000(元),通過資金的劃撥,我的賬戶會收到這2000元中扣除手續費和稅收之后的凈盈利。
??????反之,如果我是買入2手股指期貨合約,2個月后合約到期,交割結算價是1799點,前日結算價1809點比交割結算價低了10個點。我是多頭,前日結算價小于交割結算價意味著我出現了虧損。假設按照交易所的規定,每點價值100元,不計手續費和稅收等費用的話,我的虧損為(1809-1799)×100×2=2000(元)。我需要把相應虧損的資金按規定的時間劃轉出去。交割結算價是最后交易日的結算價格,它和每日的結算價是不同的。一般而言,交割結算價不是根據期貨交易價格的某個平均價來決定的,而是用股票現貨指數的某個平均數來計算的。

股指期貨交割日都是多少號?
股指期貨是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某一個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。
股指期貨具有約定的時間、約定的價格和數量的特征,其約定的時間為最后履行合約的日子,一般是合約月份的第三個周五,遇國家法定假日順延,也稱為股指期貨交割日。
比如,2019年10月合約(IF0910)交割日是10月的第3個周五即10月18號,在10月18號約定的最后履約時間到了,買賣雙方必須平倉(解除合約)或交割(現金結算)。
股指期貨可以實現雙向交易,T+0交易方式,具有桿杠性,投資者購買股指期貨在一定程度上可以規避投資風險,利用股指期貨和現貨指數基差進行套利。
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